Сравнение VBG.NEO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VBG.NEO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VBAL.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.53%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	6.33%	2.07%
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	0.93%	13.28%	14.60%	12.46%	-11.41%	10.19%	10.25%	14.88%	-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.93%.

VBG.NEO

1 день: 0.69%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: -1.08%

1 год: -0.01%

3 года*: 1.63%

5 лет*: -1.44%

10 лет*: 0.39%

VBAL.TO

1 день: 0.14%

1 месяц: -1.46%

С начала года: 0.93%

6 месяцев: 2.12%

1 год: 13.30%

3 года*: 11.91%

5 лет*: 7.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с NUBF.TO VBG.NEO с TGFI.TO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с VGAB.NEO

Часто сравнивают с VBAL.TO:

VBAL.TO с VGRO.TO VBAL.TO с XBAL.TO VBAL.TO с VEQT.TO VBAL.TO с XEQT.TO VBAL.TO с VT VBAL.TO с VOO VBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VBG.NEO и VBAL.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%.

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VBAL.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBAL.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBG.NEO	VBAL.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	1.32	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.84	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.28	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	1.84	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.16	7.58	-7.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBG.NEO	VBAL.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	1.32	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	0.83	-1.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.72	-0.49

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и VBAL.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	2.20%	2.21%	2.29%	2.34%	2.19%	1.93%	1.81%	2.23%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VBAL.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBG.NEO	VBAL.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.31%	-21.19%	+3.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-5.93%	+2.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.66%	-16.43%	-0.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.28%	-3.25%	-6.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.80%	-3.21%	-1.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	1.84%	-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBG.NEO	VBAL.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	4.02%	-2.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.37%	6.24%	-3.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	10.14%	-6.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	8.53%	-3.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.58%	10.09%	-5.51%

Сравнение VBG.NEO с VBAL.TO

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VBAL.TO

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VBAL.TO

Доходность по периодам

VBG.NEO

VBAL.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBG.NEO и VBAL.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

VBG.NEO

VBAL.TO

Сравнение VBG.NEO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBG.NEO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VBAL.TO

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VBAL.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VBAL.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)