PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции VBF превзошли акции VSCSX по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.75% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с MIFIX
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX

Сравнение комиссий VBF и VSCSX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.

VBF
Invesco Bond Fund
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBF vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.46

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

3.66

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.63

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

14.48

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.46

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.91

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.36

-1.02

Корреляция

Корреляция между VBF и VSCSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VSCSX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VBF и VSCSX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-9.36%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-1.36%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-9.36%

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-9.36%

-22.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-0.86%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-0.98%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.34%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VSCSX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.82%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.20%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

1.99%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

2.70%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

2.36%

+10.35%