Сравнение VBCVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBCVX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции NEIMX немного впереди с 9.24%.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и NEIMX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
VBCVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
VBCVX
NEIMX
Сравнение VBCVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.32 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.49 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 12.55 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и NEIMX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и NEIMX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -92.94% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.78% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -92.94% | +73.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -92.94% | +52.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -90.08% | +85.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -9.92% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.14% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и NEIMX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.12% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.05% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.52% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.65% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 576.30% | -561.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 407.62% | -390.00% |