Сравнение VBCVX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.85% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и HFCVX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
VBCVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
VBCVX
HFCVX
Сравнение VBCVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.95 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.47 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и HFCVX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и HFCVX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -65.75% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.00% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -16.81% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -39.39% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -1.46% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -8.28% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.61% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и HFCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.06% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.83% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 12.75% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 13.28% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.48% | +1.14% |