Сравнение VBCC с IGHG
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - VBCC tracks the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.66%
- Всё время*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам VBCC и IGHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.92% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.13% |
Correlation
The correlation between VBCC and IGHG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. IGHG — Ранг доходности на риск
VBCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение VBCC c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCC | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCC и IGHG
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -25.16% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.38% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.28% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 3.34% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 5.00% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 7.32% | -5.08% |
Сравнение комиссий VBCC и IGHG
VBCC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и IGHG
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IGHG в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and IGHG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.79% for VBCC.
VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор