Сравнение VBCC с IGBH
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCC tracks the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index while IGBH tracks the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IGBH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 4.77%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам VBCC и IGBH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.92% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.94% |
Correlation
The correlation between VBCC and IGBH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. IGBH — Ранг доходности на риск
VBCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGBH
Сравнение VBCC c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCC | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCC и IGBH
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -33.67% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.09% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.64% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 3.97% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 6.03% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 9.19% | -6.95% |
Сравнение комиссий VBCC и IGBH
VBCC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и IGBH
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IGBH в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.60% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and IGBH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.
IGBH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.79% for VBCC.
VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор