Сравнение VBCA с HYGH
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBCA is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам VBCA и HYGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.13% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between VBCA and HYGH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. HYGH — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGH
Сравнение VBCA c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и HYGH
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -23.88% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.22% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 3.65% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 7.08% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 8.30% | -7.37% |
Сравнение комиссий VBCA и HYGH
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и HYGH
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and HYGH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.52% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор