Сравнение VBCA с SPBO
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам VBCA и SPBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.13% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.91% |
Correlation
The correlation between VBCA and SPBO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. SPBO — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPBO
Сравнение VBCA c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и SPBO
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -22.23% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -4.03% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и SPBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 4.34% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 7.18% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 7.49% | -6.56% |
Сравнение комиссий VBCA и SPBO
VBCA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и SPBO
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPBO в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and SPBO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCA.
SPBO has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.03% for SPBO.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор