Сравнение VBCA с BTOT
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both exchange-traded funds - VBCA is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и BTOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.05% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between VBCA and BTOT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VBCA c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCA | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.90 | 0.49 | +5.41 |
Просадки
Сравнение просадок VBCA и BTOT
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -2.36% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.77% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 3.69% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 3.69% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 3.69% | -2.72% |
Сравнение комиссий VBCA и BTOT
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и BTOT
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BTOT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and BTOT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA is categorized as Corporate Bonds, while BTOT is Total Bond Market. VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор