Сравнение VB с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
VB и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 10.73% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и FSGS
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
VB vs. FSGS — Ранг доходности на риск
VB
FSGS
Сравнение VB c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.34 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.66 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.57 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 1.72 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.34 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VB и FSGS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и FSGS
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VB и FSGS
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -43.26% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -11.84% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -24.08% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -9.71% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -8.08% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.89% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и FSGS
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.40% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 11.33% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 19.90% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.16% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.95% | -1.55% |