Сравнение FSGS с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
FSGS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSGS и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGS и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.24% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 10.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.24%.
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGS и SCHA
FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
FSGS vs. SCHA — Ранг доходности на риск
FSGS
SCHA
Сравнение FSGS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGS | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.13 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.69 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.77 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.39 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSGS и SCHA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGS и SCHA
FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.17% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSGS и SCHA
Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -42.41% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -14.35% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -30.79% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -6.28% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.65% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.43% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGS и SCHA
Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.40% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.69% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 22.89% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 21.95% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.67% | +0.28% |