Сравнение VATE с POWL
VATE (INNOVATE Corp.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VATE in Engineering & Construction, POWL in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, VATE returned -11.84%/yr vs 36.17%/yr for POWL. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VATE и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VATE показывает доходность 67.26%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 96.22%. За последние 10 лет акции VATE уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: -11.84% против 36.17% соответственно.
VATE
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -48.99%
- 6 месяцев
- 27.06%
- С начала года
- 67.26%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- -21.28%
- 5 лет*
- -27.86%
- 10 лет*
- -11.84%
- Всё время*
- 1.68%
POWL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 96.22%
- 1 год
- 165.28%
- 3 года*
- 97.99%
- 5 лет*
- 90.09%
- 10 лет*
- 36.17%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $201.33M | $191.85M | $200.79M | |
VATE INNOVATE Corp. | $748.00K | $889.09K | $1.35M |
Сравнение доходности по годам VATE и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATE INNOVATE Corp. | 67.26% | -8.50% | -59.84% | -34.22% | -49.46% | 13.50% | 50.23% | -17.80% | -55.63% | 63.41% |
POWL Powell Industries, Inc. | 96.22% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between VATE and POWL is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between VATE and POWL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VATE:
$103.13M
POWL:
$7.59B
VATE:
-$4.00
POWL:
$5.22
VATE:
0.08
POWL:
6.57
VATE:
77.61
POWL:
10.07
VATE:
$1.34B
POWL:
$1.16B
VATE:
$190.20M
POWL:
$348.18M
VATE:
$5.40M
POWL:
$248.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VATE vs. POWL — Ранг доходности на риск
VATE
POWL
Сравнение VATE c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VATE | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.95 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 12.33 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VATE и POWL
Максимальная просадка VATE за все время составила -95.92%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VATE | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.92% | -73.10% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.61% | -42.10% | -21.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.88% | -55.76% | -26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.99% | -55.76% | -37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.36% | -68.85% | -26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.59% | -35.29% | -55.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.45% | -36.04% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 13.47% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VATE и POWL
INNOVATE Corp. (VATE) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 22.70%. Это указывает на то, что VATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VATE | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 22.70% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 50.61% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 63.74% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.24% | 65.43% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.92% | 55.48% | +27.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VATE и POWL
VATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.17% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
VATE INNOVATE Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.53% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VATE и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VATE и POWL
VATE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о валовой прибыли в 53.50M при выручке в 364.80M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 311.74M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
VATE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила об операционной прибыли в -100.00K при выручке в 364.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.08M при выручке в 311.74M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
VATE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.20M при выручке в 364.80M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.16M при выручке в 311.74M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
VATE and POWL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VATE has higher volatility (26.62%) compared to POWL (22.70%). In terms of maximum drawdown, VATE dropped -95.92% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VATE и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор