Сравнение VATE с VST
VATE (INNOVATE Corp.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. VATE operates in Engineering & Construction (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, VATE returned -17.43%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VATE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VATE показывает доходность 265.93%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
VATE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 29.42%
- С начала года
- 265.93%
- 6 месяцев
- 232.13%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- -17.43%
- 10 лет*
- -4.48%
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VATE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATE INNOVATE Corp. | 265.93% | -8.50% | -59.84% | -34.22% | -49.46% | 13.50% | 50.23% | -17.80% | -55.63% | 63.41% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between VATE and VST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VATE:
-$4.02
VST:
$8.60
VATE:
0.16
VST:
2.28
VATE:
$1.34B
VST:
$17.20B
VATE:
$190.20M
VST:
$1.12B
VATE:
$5.40M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VATE vs. VST — Ранг доходности на риск
VATE
VST
Сравнение VATE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VATE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.32 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -0.61 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VATE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.25 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.21 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VATE и VST
Максимальная просадка VATE за все время составила -95.92%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VATE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.92% | -53.32% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -38.01% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -48.80% | -34.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.99% | -48.80% | -44.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -29.23% | -50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -13.67% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 20.03% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VATE и VST
INNOVATE Corp. (VATE) имеет более высокую волатильность в 28.97% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что VATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VATE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.97% | 14.51% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 37.45% | +23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.28% | 48.50% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.73% | 47.86% | +45.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.04% | 42.19% | +39.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VATE и VST
VATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VATE INNOVATE Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.53% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VATE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VATE и VST
VATE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о валовой прибыли в 53.50M при выручке в 364.80M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VATE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила об операционной прибыли в -100.00K при выручке в 364.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
VATE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., INNOVATE Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.20M при выручке в 364.80M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
VATE and VST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VATE has higher volatility (28.97%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, VATE dropped -95.92% vs VST's -53.32%.
VATE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VATE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор