Сравнение VATE с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VATE с VST

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VATE или VST.

Корреляция

Корреляция между VATE и VST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VATE и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VATE

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VATE:

-0.10

VST:

0.46

Коэф-т Сортино

VATE:

0.91

VST:

1.08

Коэф-т Омега

VATE:

1.10

VST:

1.15

Коэф-т Кальмара

VATE:

-0.14

VST:

0.70

Коэф-т Мартина

VATE:

-0.38

VST:

1.82

Индекс Язвы

VATE:

35.01%

VST:

18.72%

Дневная вол-ть

VATE:

132.72%

VST:

73.43%

Макс. просадка

VATE:

-97.47%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

VATE:

-95.54%

VST:

-48.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VATE:

$76.78M

VST:

$33.36B

EPS

VATE:

-$3.08

VST:

$7.00

Общая выручка (12 мес.)

VATE:

$791.90M

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

VATE:

$164.60M

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

VATE:

-$111.90M

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, VATE показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -28.75%.

VATE

С начала года

17.00%

1 месяц

-26.65%

6 месяцев

66.57%

1 год

-13.82%

5 лет

-16.11%

10 лет

-24.44%

VST

С начала года

-28.75%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

-28.91%

1 год

40.19%

5 лет

47.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VATE и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VATE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VATE c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VATE: -0.10

VST: 0.46

Коэффициент Сортино

VATE: 0.91

VST: 1.08

Коэффициент Омега

VATE: 1.10

VST: 1.15

Коэффициент Кальмара

VATE: -0.14

VST: 0.70

Коэффициент Мартина

VATE: -0.38

VST: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа VATE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VATE и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VATE

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VATE и VST

VATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VATE INNOVATE Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.90%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок VATE и VST

Максимальная просадка VATE за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VATE

VST

Волатильность

Сравнение волатильности VATE и VST

INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 25.68% и 25.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VATE

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VATE и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VATE с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VATE и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VATE и VST

VATE

VST

Сравнение VATE c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VATE и VST

Просадки

Сравнение просадок VATE и VST

Волатильность

Сравнение волатильности VATE и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VATE и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество