PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VATE с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VATE с VST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VATE или VST.

Корреляция

Корреляция между VATE и VST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VATE и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.92%
974.93%
VATE
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VATE:

0.08

VST:

1.15

Коэф-т Сортино

VATE:

1.32

VST:

1.72

Коэф-т Омега

VATE:

1.14

VST:

1.24

Коэф-т Кальмара

VATE:

0.12

VST:

1.77

Коэф-т Мартина

VATE:

0.30

VST:

4.13

Индекс Язвы

VATE:

37.24%

VST:

20.94%

Дневная вол-ть

VATE:

133.68%

VST:

75.57%

Макс. просадка

VATE:

-97.47%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

VATE:

-94.88%

VST:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VATE:

$88.07M

VST:

$43.08B

EPS

VATE:

-$3.08

VST:

$7.00

Коэффициент P/S

VATE:

0.08

VST:

2.50

Коэффициент P/B

VATE:

0.74

VST:

13.66

Общая выручка (12 мес.)

VATE:

$791.90M

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

VATE:

$155.80M

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

VATE:

$65.20M

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, VATE показывает доходность 34.21%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -7.99%.

VATE

С начала года

34.21%

1 месяц

-20.02%

6 месяцев

5.57%

1 год

23.14%

5 лет

-23.02%

10 лет

-24.30%

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.45%

1 год

75.65%

5 лет

50.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VATE и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VATE
Ранг риск-скорректированной доходности VATE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VATE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VATE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VATE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VATE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VATE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VATE c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNOVATE Corp. (VATE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VATE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VATE: 0.08
VST: 1.15
Коэффициент Сортино VATE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VATE: 1.32
VST: 1.72
Коэффициент Омега VATE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VATE: 1.14
VST: 1.24
Коэффициент Кальмара VATE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VATE: 0.12
VST: 1.77
Коэффициент Мартина VATE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VATE: 0.30
VST: 4.13

Показатель коэффициента Шарпа VATE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VATE и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
1.15
VATE
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VATE и VST

VATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM202420232022202120202019201820172016
VATE
INNOVATE Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Просадки

Сравнение просадок VATE и VST

Максимальная просадка VATE за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VATE и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.21%
-33.89%
VATE
VST

Волатильность

Сравнение волатильности VATE и VST

Текущая волатильность для INNOVATE Corp. (VATE) составляет 27.51%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что VATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.51%
30.03%
VATE
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VATE и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INNOVATE Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию