PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с A200.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с A200.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VASVX и A200.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASVX и A200.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		0.90%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-15.22%
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.17%18.93%1.40%11.93%-6.80%11.33%11.03%22.41%-9.88%
Разные валюты инструментов

VASVX торгуется в USD, в то время как A200.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения A200.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью 3.17%.

VASVX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.67%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.16%

A200.AX

1 день
1.24%
1 месяц
-8.53%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.26%
1 год
23.32%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Betashares Australia 200 ETF

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VFIAXVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с MOATVASVX с VBR
Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VTVA200.AX с VASGX

Сравнение комиссий VASVX и A200.AX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.

VASVX
Vanguard Selected Value Fund
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF

Доходность на риск

VASVX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXA200.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.33

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.84

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.97

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.14

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. A200.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа A200.AX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и A200.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXA200.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между VASVX и A200.AX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и A200.AX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности A200.AX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		13.20%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.59%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и A200.AX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки A200.AX в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и A200.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASVXA200.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-35.55%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-8.40%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-14.79%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.92%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.22%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.87%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и A200.AX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASVXA200.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.48%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.19%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

17.51%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.46%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.67%

+2.76%