Сравнение VASGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.01% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и PUDZX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VASGX
PUDZX
Сравнение VASGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.04 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.65 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.45 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 13.65 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и PUDZX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и PUDZX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -21.53% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.20% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -17.98% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -21.53% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -1.59% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.31% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.47% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и PUDZX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.71% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 6.29% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 9.72% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.59% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 9.70% | +3.74% |