Сравнение VASGX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASGX показывает доходность -1.30%, а LIVIX немного ниже – -1.33%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.77% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и LIVIX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
VASGX
LIVIX
Сравнение VASGX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.85 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.81 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.47 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и LIVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и LIVIX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и LIVIX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -34.44% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -11.82% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -26.45% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -34.44% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.66% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.56% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.53% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и LIVIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 5.11%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.29% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.78% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 17.10% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 15.77% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.67% | -3.23% |