Сравнение VAS.AX с IVV
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAS.AX returned 8.28%/yr vs 15.95%/yr for IVV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и IVV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAS.AX торгуется в AUD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции VAS.AX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.28% против 15.95% соответственно.
VAS.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.28%
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 5.57%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам VAS.AX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 1.28% | 10.66% | 9.60% | 11.05% | -2.40% | 17.39% | 1.90% | 23.77% | -3.99% | 10.39% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 4.75% | 9.29% | 37.51% | 26.40% | -12.75% | 36.31% | 8.00% | 31.68% | 5.75% | 12.48% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and IVV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2009 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. IVV — Ранг доходности на риск
VAS.AX
IVV
Сравнение VAS.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAS.AX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.05 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и IVV
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки IVV в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -38.75% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.27% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -17.50% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -21.47% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -24.67% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.15% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -9.29% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.99% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) составляет 2.36%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.76% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 8.06% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 10.30% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 14.60% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.31% | -1.92% |
Сравнение комиссий VAS.AX и IVV
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и IVV
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IVV в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.10% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 2.23% | 3.17% | 1.68% | 2.92% | 6.39% | 3.30% | 2.56% | 4.12% | 3.90% | 2.57% | 2.82% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and IVV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VAS.AX.
VAS.AX is categorized as Australia Equities, while IVV is S&P 500. VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор