PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с DEVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VARBX с DEVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).

VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VARBX и DEVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VARBX и DEVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям DEVDX по среднегодовой доходности: 4.45% против 6.56% соответственно.

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Driehaus Event Driven Fund

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD
Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с BILPXDEVDX с DMCRXDEVDX с DRESXDEVDX с DSMDX

Сравнение комиссий VARBX и DEVDX

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии DEVDX в 1.66%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund

Доходность на риск

VARBX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXDEVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

1.32

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.90

2.04

+4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.26

+1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

2.28

+6.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.63

5.21

+32.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. DEVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа DEVDX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и DEVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXDEVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

1.32

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.21

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.68

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.46

+0.94

Корреляция

Корреляция между VARBX и DEVDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и DEVDX

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VARBX и DEVDX

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и DEVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VARBXDEVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-21.00%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.37%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-21.00%

+19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-21.00%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-7.14%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.59%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и DEVDX

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VARBXDEVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

3.81%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

6.26%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

9.93%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

9.67%

-6.32%