PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPPX с VSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и VSTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-10.78%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-4.47%14.28%24.76%25.62%-18.11%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью -4.47%.

VAPPX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.22%
1 год
13.28%
3 года*
18.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.98%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с AMRGXVAPPX с VCGAXVAPPX с VCSLXVAPPX с VGLSX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VAPPX и VSTIX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.99

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.23

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

5.95

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VSTIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между VAPPX и VSTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VSTIX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VSTIX в 13.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.52%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.40%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VSTIX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAPPXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-69.93%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-12.14%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-6.33%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-20.77%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.58%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VSTIX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAPPXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.13%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.97%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

17.85%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

17.45%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.35%

+2.70%