PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPPX с VSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) and VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) are both mutual funds - VAPPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VAPPX returned 23.55%/yr vs 21.25%/yr for VSTIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VAPPX charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for VSTIX.

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью 11.51%.

VAPPX

1 день
0.20%
1 месяц
7.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.77%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPPX и VSTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		8.74%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.51%14.28%24.76%25.62%-18.11%12.87%

Correlation

The correlation between VAPPX and VSTIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between VAPPX and VSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VCBCXVAPPX с VCGAXVAPPX с VMSGXVAPPX с VCIEXVAPPX с VGLSX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Доходность на риск

VAPPX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXVSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.60

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.61

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.31

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

15.54

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VSTIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VSTIX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPPXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-69.93%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-8.98%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-21.05%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-20.66%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.90%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VSTIX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPPXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.83%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

8.86%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

11.46%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.43%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.37%

+2.50%

Сравнение комиссий VAPPX и VSTIX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VSTIX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VSTIX в 11.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		4.53%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VAPPX and VSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAPPX has higher volatility (3.36%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAPPX dropped -30.00% vs VSTIX's -69.93%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPPX и VSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор