PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPPX с VCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и VCSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-10.78%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-6.02%22.57%32.60%55.45%-38.09%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у VCSTX с доходностью -6.02%.

VAPPX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.22%
1 год
13.28%
3 года*
18.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSTX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.02%
1 год
29.48%
3 года*
25.14%
5 лет*
9.51%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с AMRGXVAPPX с VCGAXVAPPX с VCSLXVAPPX с VGLSX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VAPPX и VCSTX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.13

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.70

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.46

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

4.49

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VCSTX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Корреляция

Корреляция между VAPPX и VCSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VCSTX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VCSTX в 7.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.52%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		7.93%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VCSTX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAPPXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-89.61%

+59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-17.03%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-13.39%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-47.35%

+38.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.52%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) составляет 6.46%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAPPXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.56%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

17.80%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

27.84%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

26.77%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

25.36%

-4.31%