PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPPX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и VCSLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью -2.67%.

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с AMRGXVAPPX с VGLSXVAPPX с ACIHXVAPPX с BBLIX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VAPPX и VCSLX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.88

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.36

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.27

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

4.76

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VCSLX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.14

+0.27

Корреляция

Корреляция между VAPPX и VCSLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VCSLX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VCSLX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAPPXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-67.69%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-13.89%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-11.16%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-18.47%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.71%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) составляет 5.04%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAPPXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.68%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

14.15%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

23.09%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

22.70%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

23.53%

-2.54%