PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPPX с VCSLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) and VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) are both mutual funds - VAPPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 5 years, VAPPX returned 12.55%/yr vs 5.49%/yr for VCSLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPPX charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for VCSLX.

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 21.45%.

VAPPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.00%
6 месяцев
4.68%
1 год
21.51%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

VCSLX

1 день
0.85%
1 месяц
4.83%
С начала года
21.45%
6 месяцев
18.68%
1 год
42.05%
3 года*
17.44%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPPX и VCSLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		6.00%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		21.45%7.00%11.22%15.99%-20.41%-3.07%

Correlation

The correlation between VAPPX and VCSLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between VAPPX and VCSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VGLSXVAPPX с VCBCXVAPPX с VCGAXVAPPX с VCIEXVAPPX с VMSGX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VLSMXVCSLX с VCFVX

Доходность на риск

VAPPX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAPPXVCSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.23

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.03

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.93

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

13.90

-9.24

VAPPX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VCSLX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VCSLX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VCSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPPXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-67.69%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-11.16%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-30.96%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-31.83%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.34%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.15%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VCSLX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеют волатильность 6.56% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPPXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.41%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.37%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

19.75%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

22.81%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

23.64%

-2.71%

Сравнение комиссий VAPPX и VCSLX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VCSLX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VCSLX в 5.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		4.64%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		5.03%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Часто задаваемые вопросы

VAPPX and VCSLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAPPX has higher volatility (6.56%) compared to VCSLX (6.41%). In terms of maximum drawdown, VAPPX dropped -30.00% vs VCSLX's -67.69%.

VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPPX и VCSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор