Сравнение VAPPX с GQEPX
VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VAPPX returned 12.04%/yr vs 9.69%/yr for GQEPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPPX charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности VAPPX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAPPX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 5.64%.
VAPPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
GQEPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAPPX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund | 6.79% | 11.88% | 31.97% | 40.53% | -25.71% | 11.78% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.64% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 7.71% |
Correlation
The correlation between VAPPX and GQEPX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between VAPPX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPPX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
VAPPX
GQEPX
Сравнение VAPPX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAPPX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.46 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAPPX и GQEPX
Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPPX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -28.45% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -8.48% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -18.97% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -20.49% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -9.83% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -5.87% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.56% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPPX и GQEPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPPX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.33% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.40% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 10.63% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 15.94% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.66% | +2.24% |
Сравнение комиссий VAPPX и GQEPX
VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPPX и GQEPX
Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности GQEPX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.61% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% |
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund | 4.61% | 0.00% | 8.31% | 29.25% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAPPX and GQEPX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAPPX has higher volatility (5.92%) compared to GQEPX (4.33%). In terms of maximum drawdown, VAPPX dropped -30.00% vs GQEPX's -28.45%.
VAPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAPPX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор