Сравнение VANTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VANTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VANTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | -0.59% | 2.86% | 1.42% | 4.76% | -6.09% | 0.49% | 3.39% | 5.65% | 0.68% | 2.75% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VANTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.32%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VANTX и USMSX
VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VANTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VANTX
USMSX
Сравнение VANTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VANTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.63 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 6.49 | -5.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.18 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 6.48 | -5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 33.64 | -31.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VANTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.63 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.39 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.86 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между VANTX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VANTX и USMSX
Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | 3.11% | 3.11% | 3.13% | 2.57% | 2.00% | 1.65% | 1.73% | 2.09% | 2.75% | 2.88% | 3.08% | 4.11% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VANTX и USMSX
Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VANTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -2.09% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -0.40% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -2.03% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.30% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.22% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.08% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VANTX и USMSX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VANTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VANTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.40% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 0.69% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 0.70% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 0.74% | +2.53% |