PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALT-U.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT-U.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, VALT-U.TO returned 19.99% vs 24.47% for AMAX.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VALT-U.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как AMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью -17.95%.

VALT-U.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
-3.27%
1 месяц
-17.54%
6 месяцев
-26.15%
С начала года
-17.95%
1 год
24.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-7.56%65.42%28.59%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		-17.95%123.44%19.85%

Correlation

The correlation between VALT-U.TO and AMAX.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.60

The correlation between VALT-U.TO and AMAX.TO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

VALT-U.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT-U.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TOAMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.57

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.00

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.68

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

1.61

-0.38

VALT-U.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT-U.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT-U.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALT-U.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки AMAX.TO в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и AMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT-U.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-36.20%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-36.20%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-36.20%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.44%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

15.21%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT-U.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT-U.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

10.82%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

36.17%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

43.27%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

35.29%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

35.29%

-12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT-U.TO и AMAX.TO

VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.

ПозицияTTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		10.99%6.96%9.67%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALT-U.TO and AMAX.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и AMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор