PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

AMAX.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-3.41%27.20%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -3.41%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.24%
1 год
25.73%
3 года*
16.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и HMAX.TO

И AMAX.TO, и HMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.10

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.76

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.97

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

12.60

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.19

+0.77

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и HMAX.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.91%

TTM202520242023
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.91%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-15.34%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-9.02%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-6.53%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.07%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.13%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и HMAX.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

4.69%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

7.76%

+25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

12.33%

+27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

11.37%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

11.37%

+21.74%