PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

AMAX.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%34.74%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 5.98%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TOAMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DEGLCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и GLCC.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.10

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.39

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.04

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

11.66

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.00

+1.96

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и GLCC.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GLCC.TO в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-71.12%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-28.86%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-18.48%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-34.62%

+29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

7.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и GLCC.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеют волатильность 16.54% и 17.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

17.09%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

34.47%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

41.29%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

31.17%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

31.75%

+1.36%