PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с ZGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).

AMAX.TO и ZGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и ZGD.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%50.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 11.73%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с XEQT.TOAMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с VOO

Сравнение комиссий AMAX.TO и ZGD.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZGD.TO в 0.60%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOZGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.75

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.86

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.17

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

15.14

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ZGD.TO равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.75

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.30

+1.66

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и ZGD.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и ZGD.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZGD.TO в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и ZGD.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и ZGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-60.12%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-30.15%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-18.77%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-28.47%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

8.30%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и ZGD.TO

Текущая волатильность для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) составляет 16.54%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

18.29%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

37.55%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

45.29%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

35.83%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

37.54%

-4.43%