PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с CGL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

AMAX.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и CGL.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TOAMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и CGL.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

AMAX.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.65

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.10

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.47

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

9.06

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.51

+1.45

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и CGL.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и CGL.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и CGL.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-44.53%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-19.36%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-13.43%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-18.20%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.29%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и CGL.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

11.20%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

24.10%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

27.83%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

17.98%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

16.28%

+16.83%