Сравнение VALSX с FUMIX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VALSX returned 3.87%/yr vs 16.29%/yr for FUMIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALSX charges 1.13%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 28.11%.
VALSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 11.10%
FUMIX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALSX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.68% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 18.03% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 28.11% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between VALSX and FUMIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between VALSX and FUMIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
VALSX
FUMIX
Сравнение VALSX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALSX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.27 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 14.59 | -15.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALSX и FUMIX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -33.36% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -10.99% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.90% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -27.66% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -3.41% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -6.29% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 2.45% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и FUMIX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 8.64% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 16.40% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 18.81% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.44% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 21.86% | -3.59% |
Сравнение комиссий VALSX и FUMIX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и FUMIX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности FUMIX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.30% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and FUMIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.64%) compared to VALSX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор