Сравнение VALSX с FSPGX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VALSX returned 4.89%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.
VALSX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 10.94%
FSPGX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALSX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -6.52% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 21.63% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 7.15% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between VALSX and FSPGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VALSX and FSPGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
VALSX
FSPGX
Сравнение VALSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.60 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.36 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.67 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и FSPGX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -32.66% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -16.17% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -23.32% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -32.66% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -1.70% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -6.37% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 4.81% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и FSPGX
Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 3.60% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.68% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 11.65% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 15.45% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 21.50% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.55% | -3.27% |
Сравнение комиссий VALSX и FSPGX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и FSPGX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FSPGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.32% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.19% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and FSPGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (3.68%) compared to VALSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор