Сравнение VALQ с KWIN
VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VALQ tracks the iSTOXX American Century USA Quality Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
VALQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALQ и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 5.92% | 4.84% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between VALQ and KWIN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALQ vs. KWIN — Ранг доходности на риск
VALQ
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VALQ c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALQ | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALQ и KWIN
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALQ | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -1.58% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.37% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -0.27% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALQ | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 4.14% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 4.14% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 4.14% | +13.44% |
Сравнение комиссий VALQ и KWIN
VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и KWIN
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.81% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
VALQ and KWIN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VALQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for KWIN.
VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: American Century and KraneShares. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для VALQ и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор