PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. VALQ is passively managed, while AVLC is actively managed. Over the past year, VALQ returned 16.17% vs 32.71% for AVLC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и AVLC

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%9.07%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between VALQ and AVLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between VALQ and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и AVLC

Секторы
VALQ
AVLC

Технологии

27.0%
32.6%

Здравоохранение

16.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.8%

Промышленность

12.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.7%

Энергетика

5.3%
7.3%

Финансовые услуги

3.7%
13.1%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

VALQ
27.0%
AVLC
32.6%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
AVLC
7.2%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
AVLC
4.8%

Промышленность

VALQ
12.0%
AVLC
10.8%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
AVLC
10.3%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
AVLC
8.7%

Энергетика

VALQ
5.3%
AVLC
7.3%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
AVLC
13.1%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
AVLC
2.3%

Недвижимость

VALQ
0.8%
AVLC
0.2%

Коммунальные услуги

VALQ

-

AVLC
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

VALQ vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.65

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.59

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.11

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

18.96

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.65

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.67

-1.17

Просадки

Сравнение просадок VALQ и AVLC

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.64%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.00%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.43%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.97%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.73%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и AVLC

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.02%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.25%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.40%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.69%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.69%

+1.97%

Сравнение комиссий VALQ и AVLC

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и AVLC

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and AVLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 16.17% for VALQ. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VALQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.78% for AVLC.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.15% for AVLC.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор