PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с AVLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

VALQ и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и AVLC

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%9.07%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий VALQ и AVLC

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

VALQ vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.16

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.71

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.77

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

8.74

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.16

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.30

-0.84

Корреляция

Корреляция между VALQ и AVLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и AVLC

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AVLC в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и AVLC

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.64%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.76%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.35%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.06%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.58%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и AVLC

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.53%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.99%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

19.03%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.94%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.94%

+1.84%