Сравнение VALLX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -17.93% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции VALLX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.23% против 11.75% соответственно.
VALLX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -20.96%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 13.23%
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и IOLZX
VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
VALLX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
VALLX
IOLZX
Сравнение VALLX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.61 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и IOLZX
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.58% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и IOLZX
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -56.03% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -15.69% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -27.77% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -41.04% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -13.74% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -12.72% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 4.72% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и IOLZX
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.73% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 14.09% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 23.57% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 21.32% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 22.25% | +3.03% |