PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALLX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALLX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VALLX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALLX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		-14.05%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%7.71%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

VALLX

1 день
4.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-17.38%
1 год
18.69%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.33%
10 лет*
13.75%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Larger Companies Focused Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с IVVVALLX с MGKVALLX с VLAAXVALLX с VALSX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий VALLX и BBLIX

VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

VALLX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALLX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALLXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.05

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.83

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

3.38

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALLX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALLXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между VALLX и BBLIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и BBLIX

Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		7.24%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALLX и BBLIX

Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALLXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-33.49%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-10.22%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-28.06%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-1.80%

-19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-6.47%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.62%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и BBLIX

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALLXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

1.57%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

6.07%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

16.08%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

16.08%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

18.80%

+6.52%