PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с SIFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 3.95% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с BWBIX

Сравнение комиссий VALIX и SIFAX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

VALIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.19

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.07

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.74

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

9.56

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между VALIX и SIFAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и SIFAX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SIFAX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и SIFAX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-23.62%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-3.07%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-8.32%

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-14.69%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

0.00%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.65%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.25%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и SIFAX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.03%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

3.91%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

5.30%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

5.50%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

5.16%

+13.62%