Сравнение QRVLX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности QRVLX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRVLX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | -2.87% | 6.08% | 18.91% | 16.09% | -8.85% | 27.50% | 6.78% | 23.93% | -4.83% | 20.32% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции QRVLX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.49% соответственно.
QRVLX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.55%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRVLX и RIDAX
QRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
QRVLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
QRVLX
RIDAX
Сравнение QRVLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRVLX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.56 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.15 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.85 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 8.56 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.56 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QRVLX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVLX и RIDAX
Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 2.90% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок QRVLX и RIDAX
Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.40% | -42.37% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.25% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -16.28% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -26.22% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.54% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -4.42% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.78% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVLX и RIDAX
FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRVLX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.31% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 5.61% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 9.54% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 9.48% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 10.68% | +6.45% |