PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.38% против 6.86% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий VALAX и PSECX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

VALAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.59

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.93

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.82

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

3.31

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.59

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между VALAX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и PSECX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и PSECX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-31.13%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-8.36%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-18.47%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-31.13%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.44%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.90%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.07%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и PSECX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.06%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.60%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.13%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

11.90%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

13.17%

+6.12%