Сравнение VALAX с FBLEX

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VALAX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и FBLEX.

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.