Сравнение VALAX с CVFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и CVFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и CVFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции CVFCX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.62% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и CVFCX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CVFCX в 0.91%.
Доходность на риск
VALAX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск
VALAX
CVFCX
Сравнение VALAX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | CVFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.39 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.33 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.45 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и CVFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и CVFCX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CVFCX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и CVFCX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и CVFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -55.99% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.93% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -24.19% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -35.32% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.85% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -10.69% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.16% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и CVFCX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.56% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.81% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.07% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.00% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.85% | +1.44% |