Сравнение VAL с EMEQ
VAL (Valaris Limited) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, VAL returned 80.80% vs 148.00% for EMEQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAL и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAL показывает доходность 55.83%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 77.86%.
VAL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -22.37%
- С начала года
- 55.83%
- 6 месяцев
- 58.38%
- 1 год
- 80.80%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -8.46%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 77.86%
- 6 месяцев
- 84.70%
- 1 год
- 148.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAL и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 55.83% | 13.92% | -21.74% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 77.86% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between VAL and EMEQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAL vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
VAL
EMEQ
Сравнение VAL c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAL | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 8.31 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 30.81 | -22.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAL и EMEQ
Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAL | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -19.99% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -17.91% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -8.46% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -4.03% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 4.82% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и EMEQ
Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 12.44%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAL | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 21.89% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.51% | 34.54% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 37.38% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 32.96% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 32.96% | +17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и EMEQ
VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.55% | 2.76% | 0.84% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAL and EMEQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (21.89%) compared to VAL (12.44%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAL и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор