PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIPX с VLGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIPX с VLGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).

VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAIPX и VLGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.35%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VAIPX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 2.55% против -0.85% соответственно.

VAIPX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.90%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.55%

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VFIAXVAIPX с VWEAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX
Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX

Сравнение комиссий VAIPX и VLGSX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VAIPX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIPXVLGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.04

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.13

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.15

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

0.33

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIPX vs. VLGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIPXVLGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.04

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.33

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VLGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VLGSX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VLGSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.46%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VLGSX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VLGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAIPXVLGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-46.22%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-8.49%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-41.02%

+26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

-46.22%

+31.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-36.44%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-14.90%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.87%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VLGSX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAIPXVLGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.54%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

6.02%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

10.35%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

14.58%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

13.73%

-8.39%