Сравнение VAIPX с DFAAX
VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, VAIPX returned 0.88%/yr vs 5.08%/yr for DFAAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и DFAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 2.44%.
VAIPX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.49%
DFAAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIPX и DFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.69% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.19% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 2.44% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
Correlation
The correlation between VAIPX and DFAAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.80 |
The correlation between VAIPX and DFAAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIPX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск
VAIPX
DFAAX
Сравнение VAIPX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIPX | DFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.55 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.41 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и DFAAX
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и DFAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIPX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -16.64% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -2.55% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -3.44% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -16.64% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.61% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.51% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и DFAAX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIPX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.00% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.30% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.12% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 8.37% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.28% | -2.95% |
Сравнение комиссий VAIPX и DFAAX
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и DFAAX
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DFAAX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.39% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.53% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
VAIPX and DFAAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIPX has higher volatility (1.19%) compared to DFAAX (1.00%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs DFAAX's -16.64%.
DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIPX и DFAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор