Сравнение VAIGX с VTIAX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 17.43%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 13.21%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 13.21% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -11.93% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VTIAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VTIAX
Сравнение VAIGX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.42 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.20 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VTIAX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -35.83% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.28% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.13% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -2.25% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -8.03% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 2.97% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VTIAX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 5.67% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.48% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 13.77% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.67% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 15.32% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 15.78% | +13.05% |
Сравнение комиссий VAIGX и VTIAX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VTIAX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTIAX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.54% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VTIAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.67%) compared to VTIAX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор