Сравнение VAIGX с VTIAX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 19.47%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 14.49%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 14.49% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -13.57% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VTIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VTIAX
Сравнение VAIGX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.87 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.34 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.28 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VTIAX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -35.83% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.28% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.13% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.79% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -8.08% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 2.85% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VTIAX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.87% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 11.93% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 14.23% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 15.04% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 15.93% | +12.99% |
Сравнение комиссий VAIGX и VTIAX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VTIAX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTIAX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.62% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VTIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VTIAX (4.87%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор