Сравнение VAIGX с VIGIX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 22.62%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 3.20%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIGIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 3.20% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -23.91% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VIGIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VIGIX
Сравнение VAIGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.09 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.72 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VIGIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -56.95% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -16.51% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -23.03% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -7.15% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -16.25% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 4.84% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VIGIX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.87% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 13.42% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 16.97% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 22.51% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 21.65% | +7.31% |
Сравнение комиссий VAIGX и VIGIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VIGIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VIGIX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VIGIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VIGIX (6.87%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор