Сравнение VAIGX с VDIGX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 13.32%/yr for VDIGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 1.88%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.88% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -0.78% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VDIGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between VAIGX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VDIGX
Сравнение VAIGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.90 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.48 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VDIGX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -45.23% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -9.09% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -10.23% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -1.42% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -6.64% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.35% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VDIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 3.07% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 7.84% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 10.20% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 13.88% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 15.69% | +13.27% |
Сравнение комиссий VAIGX и VDIGX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VDIGX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VDIGX в 24.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 24.10% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VDIGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VDIGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VDIGX's -45.23%.
VDIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор