Сравнение VAIGX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
VAIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAIGX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -10.64% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
VAIGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -10.64%
- 6 месяцев
- -16.56%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAIGX и PZRIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
VAIGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
PZRIX
Сравнение VAIGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.67 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.39 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.09 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 14.29 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.67 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VAIGX и PZRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и PZRIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 5.05% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и PZRIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAIGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -43.53% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.68% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -5.20% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -9.00% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.45% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и PZRIX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAIGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.45% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 8.92% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 14.17% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 15.85% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 17.02% | +12.20% |