Сравнение VAIGX с FIGSX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 12.52%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 9.00%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам VAIGX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 9.00% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -12.89% |
Correlation
The correlation between VAIGX and FIGSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
VAIGX
FIGSX
Сравнение VAIGX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.06 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.80 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и FIGSX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.47% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -13.89% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -16.29% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -3.88% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.43% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 3.87% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и FIGSX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 5.67%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.41% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 18.00% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 20.24% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 18.47% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.85% | +10.98% |
Сравнение комиссий VAIGX и FIGSX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и FIGSX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FIGSX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.95% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and FIGSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.41%) compared to VAIGX (5.67%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор