Сравнение VAIGX с FIGSX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 13.19%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам VAIGX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.12% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -15.24% |
Correlation
The correlation between VAIGX and FIGSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between VAIGX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
VAIGX
FIGSX
Сравнение VAIGX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.08 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.99 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.82 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и FIGSX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.47% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -13.89% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -16.29% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -2.48% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -6.46% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.75% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и FIGSX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.23% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 15.89% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 18.25% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 18.04% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.81% | +11.11% |
Сравнение комиссий VAIGX и FIGSX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и FIGSX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.09% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and FIGSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to VAIGX (5.65%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор