Сравнение VAIGX с EPDIX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 9.84%/yr vs 22.06%/yr for EPDIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 6.45%.
VAIGX
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам VAIGX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.16% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.45% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | -0.33% |
Correlation
The correlation between VAIGX and EPDIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
EPDIX
Сравнение VAIGX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.13 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.50 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и EPDIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -38.23% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.92% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.01% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -8.99% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -10.76% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 3.25% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и EPDIX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.23% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 12.47% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 14.53% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 14.13% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 14.86% | +14.11% |
Сравнение комиссий VAIGX и EPDIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и EPDIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EPDIX в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.26% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.76% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and EPDIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.47%) compared to EPDIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор