Сравнение VAIGX с EPDIX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 11.72%/yr vs 24.69%/yr for EPDIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 13.98%.
VAIGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 45.29%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам VAIGX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -0.56% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 13.98% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | -1.18% |
Correlation
The correlation between VAIGX and EPDIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
EPDIX
Сравнение VAIGX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.15 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 15.59 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.30 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и EPDIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -38.23% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.92% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.01% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -2.55% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -10.78% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 2.90% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и EPDIX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.15% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 11.56% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 13.84% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 14.06% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 14.89% | +14.03% |
Сравнение комиссий VAIGX и EPDIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и EPDIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности EPDIX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.78% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.54% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and EPDIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.11%) compared to EPDIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор