PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и GSIMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий VAGVX и GSIMX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.81

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.59

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между VAGVX и GSIMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и GSIMX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и GSIMX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-28.84%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.75%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.23%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.85%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.17%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и GSIMX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.80%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.38%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.48%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.43%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

15.77%

-0.17%