PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с GOOGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и GOOGL

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-4.92%65.99%36.01%58.32%-39.09%-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -4.92%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
3.42%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
21.60%
1 год
89.99%
3 года*
42.45%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

VAGVX vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.95

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.90

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.57

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

17.62

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.95

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между VAGVX и GOOGL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и GOOGL

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности GOOGL в 0.28%

TTM20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.28%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и GOOGL

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-65.29%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-20.37%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-13.41%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-19.15%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.28%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и GOOGL

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 5.57%, в то время как у Alphabet Inc Class A (GOOGL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.76%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

19.99%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

30.72%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

30.87%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

28.85%

-13.25%